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股票与期权组合画图
期权
的投资策略有什么
答:
(1)股价<执行价格:执行价格-(股票初始投资买价+期权购买价格)(2)股价>执行价格:股票售价-(股票初始投资买价+期权购买价格)4.特征 锁定了最低净收入和最低净损益。但是,同时净损益的预期也因此降低了。(二)抛补性看涨期权 1.含义 股票加空头看涨
期权组合
,是指购买1
股股票
,同时出售该股票1股看...
某
股票
认沽
期权
行权价30元,分别画出该期权买方
和
卖方的盈亏分布图,并简...
答:
看跌
期权
的买方在S<K时行权,最大盈利=行权价-权利金,最大亏损为权利金,盈亏平衡点=行权价-权利金。看跌期权的最大盈利为权利金,最大亏损=行权价-权利金,盈亏平衡点=行权价-权利金 卖方只能配合买方的决定,所以他的盈亏是和买方相对应的,买方盈利卖方则亏损。
求如何证明 欧式看涨
期权
与看跌期权价格的平价关系
答:
\x0d\x0a投资
组合
B的价格为:看跌
期权
价格(P)+
股票
价格S\x0d\x0a\x0d\x0a
画图
或者假设不同的到期情况可以发现,A、B的收益曲线完全相同。根据无套利原理,拥有相同收益曲线的两个投资组合价格必然相同。所以 C+PV(X)=P+S,变形可得C-P=S-PV(X)...
看跌
期权
,能举个例子解释一下吗
答:
如果直接买一只股票,风险很大。但是如果同时再买入这只股票的看跌期权,就能缓冲风险。因为如果股价下跌了,可以按照执行价格卖出期权,如果股价上涨了就不执行期权,但是可以获得买股票股价上涨的收益,这样就比较好的控制了风险。这就是保护性看跌期权,就是股票加多头看跌
期权组合
。意思就是购买 1
股股票
...
股票期权
怎么操作
答:
您可以通过购买不同的合约来构建投资
组合
策。 另外,
股票期权
开通的条件必须是国内自然人投资者持有中国公民有效身份证,如果是境内自然人,需持有第二代居民身份证。在子账户开户的要求也一样,非大陆居民都不得开户。详细的开通要求如下: 期权资讯尽在:期权酱 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 ...
利用标的资产空头与看涨
期权
多头的
组合
,可得到与什么相同的盈亏状况_百 ...
答:
可得到与看涨
期权
空头相同的盈亏状况。 标的资产空头指的是:为的是将来以交割价格卖出标的资产。 看涨期权多头指的是:买入看张期权,为的是将来以交割价格买入标的资产。 若将来标的资产市价>交割价格,则空方亏损;看涨期权多头盈利; 若将来标的资产市价看涨期权多头的亏损风险是有限的,其最大亏损度是...
股票期权组合
策略有哪几种?组合策略有什么需要注意的?
答:
1、风险管理 2、赚取价差 3、杠杆交易 4、
股票
激励计划 需要注意的是,
期权
交易具有风险,并且需要对市场情况有一定的了解和分析能力。在进行期权交易之前,投资者应该充分了解期权的特点和规则,并评估自己的投资目标和风险承受能力。期权的几种常用
组合
是什么?期权的策略组合有很多种,以下是一些常见的...
期权
价格与
股票
价格的关系
答:
它具有期权购买者成本
和期权
发行者收入的双重性。 同时,这也是期权购买者在期权交易中可能遭受的最大损失。二、
股票
价格是什么:三、股票价格是指股票在证券市场上交易的价格。股票本身没有价值,它只是一张凭证。其价格的原因是它可以为其持有人带来股息收入,所以买卖股票实际上是买卖凭证以获得股息收入...
看涨
期权
看跌期权平价定理
答:
看涨
期权和
看跌期权平价定理是:在套利驱动的均衡状态下,购买一股看涨期权、卖空1
股股票
、抛出1股看跌期权、借入资金购买1股股票的投资
组合
的收益应该为0 。进行了这样的组合时投资人的投资成本正好为0,即投资时投资人没有掏一分钱,即投资额为0,因此其在期权到期时组合的净收入为0 ,这样的话市场...
...以此
股票
为标的资产一年期的欧式
期权
的执行价格为X=110元,_百度...
答:
对冲Δ=10/(120-90)=1/3
组合
价值=1/3×120-10=30 组合价值折现值=30×e^(-5%×1)=28.54 看涨
期权
价格=1/3×100-28.54=4.79 (2)用买卖权平价公式:如果一个投资组合由一只
股票和
一个看跌期权组成 (S+Vp),另一个投资组合由一个零息债券/纯贴现债券(或者存入银行存款)和一个...
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