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股票期权组合策略保证金
股票期权组合策略
有哪几种?组合策略有什么需要注意的?
答:
1、多头
策略组合
:购买看涨期权和看跌期权,投资者预测价格波动会增加,同时购买看涨和看跌期权,从而能够无论价格上涨还是下跌都获得利润。2、买入
期权组合
:同时购买多个不同行使价格或到期日的期权合约,以扩大投资者对市场走势的押注。3、空头策略组合:卖出实值看涨期权和实值看跌期权:投资者预测价格波动...
期权组合策略
有哪些
答:
1、跨式空头策略 卖出一份认购
期权
,同时卖出一份相同标的、相同到期日相同行权价格的认沽期权。由于该策略均为义务仓,但不会出现同时履行义务产生违约风险的情况,因此该
策略保证金
的计算方式为:保证金较高方的保证金+保证金较低方的权利金。2、宽跨式空头策略 卖出一份较高行权价的认购期权,同时...
沪深300股指
期权保证金
怎么算
答:
首先需要明确的是,
期权
买方不是以缴纳
保证金
形式来建仓的,需要缴纳保证金的是期权的卖方,这是因为卖方是卖出期权权利的一方,因此有行权的义务,为了保证其行权,交易所规定了期权卖方的保证金,具体如下:认购期权义务仓:开仓保证金=(合约前结算价×合约乘数)+max(标的指数前收盘价×合约乘数×合约保...
如何理解
期权保证金
制度模式
答:
上式中的
保证金
计算取决于期权的虚值程度。如果是实值或平值期权,则保证金为权利金+期货保证金;如果为虚值期权,则要比较虚值的深度。这种模式下所得到的保证金额度较高,能较好保证交易的安全性,但不便于计算
期权组合
的综合保证金额度。目前我国的台湾期货交易所采用的就是这种传统保证金模式。2.Del...
求针对
个股期权
交易
策略
的分类
答:
保护性
股票
认沽
期权组合
: 拥有股票并产生浮盈,担心市场下跌风险,购买股票认沽期权用于保护。最大损失为支付的权利金加上行权价格与股票购买价格之差,最大收益潜力无限。 双限策略: 构建一个两部分
期权策略
,包括保护性股票认沽期权和备兑股票认购期权,用于在保护投资组合的同时降低成本。 买卖权平价公式套利策略: 利用买...
为什么在
期权
交易中只有卖方要缴纳
保证金
答:
期权
卖方之所以需要缴纳
保证金
有以下几点原因:1.权利和义务的不对称性:期权交易涉及两个主要角色,即买方和卖方。买方购买期权合同,获得了一定的权利,但没有义务。卖方出售期权合同,获得了权利金,但承担了与之相关的义务。由于买方没有义务,因此他们支付权利金作为交易的成本。卖方承担了更大的风险,...
风险中性的
策略组合
答:
中国证券市场还不存在衍生品交易机制,即不存在股指期货及看跌
期权
,“
股票
+看跌期权”及“股票+股指期货”等现金流动态复制
策略
无法实现,
组合
保险策略依据中国证券市场条件,用“股票+国债”或“股票+现金(
保证金
)”来复制“股票+看跌期权”及“看涨期权+现金(保证金)”,前者是规避股票下跌风险,后者...
期权
的套期保值
策略
有哪些
答:
卖出认购:投资者持有标的资产的同时卖出相应数量的看涨期权合约。这样做可以获得期权的权利金收入,但在标的资产价格上涨时,可能会限制投资组合的收益,因为卖出的看涨期权可能会被行权。
期权组合策略
:这种策略涉及同时买入和卖出不同行使价和到期日的期权合约。通过组合多个期权合约,可以控制投资组合的风险和...
股票期权
交易(股票期权交易开户条件)
答:
上交所的
期权
都是欧式 4.
股票
:通常只能做多,上涨才能获取收益 期货:除了做多还能做空,上涨下跌都能获取收益 期权:除了做多、做空,还能运用
组合策略
,即使不温不火、大涨大跌但态势不明也可能获取收益,且作为权利方风险比期货小。二、50ETF期权交易规则:👆你懂得!1合约单位:10000份 申报...
常用的
期权
交易
策略
有哪些
答:
期权
的操作方式有四个基本
策略
,分别为买入看涨、买入看跌,卖出看涨、卖出看跌期权 看涨期权 以
股票
为例,假设买入一个看涨期权,期限为三个月,约定好的价格是1000元,也就是执行价格。那就是三个月后,有权以1000元的价格买入股票,看涨期权就是买权。三个月后,如果股价低于1000元,那肯定就会放弃...
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