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概率中的E和D
已知随机变量X~ U(2,4),怎样求其期望
E
(X)和方差
D
(2X+2)?
答:
由已知随机变量X~U(2,4),可以求出X的
概率
密度函数为:f(x) = 1/(4-2) = 1/2, 2 ≤ x ≤ 4 因此,X是一个均匀分布的随机变量,可以根据均匀分布的期望和方差公式求出E(X)
和D
(2X+2)。求
E
(X):E(X) = (2 + 4) / 2 = 3 求D(2X+2):首先求D(2X),根据方差的性质,...
书本上说“方差
D
(X)=0的充要条件是X以
概率
1取常数E(X)”,这个“以概率...
答:
可以认为是一定的意思。如果X是离散型变量,那么就是一定的意思。如果X的分布不是离散型,而是非常无规律的分布,那么
概率
为1不代表“一定"。在统计描述中,方差用来计算每一个变量(观察值)与总体均数之间的差异。为避免出现离均差总和为零,离均差平方和受样本含量的影响,统计学采用平均离均差平方...
西方经济学
中的
投资函数:i=e-dr其中
e和d
分别代表什么?
答:
e
是自主投资,
d
是投资需求对利率变动的敏感系数。在国际上,独立投资是指不受国民收入和消费水平等现有经济条件限制的投资。新产品和新生产技术的发明是导致自主投资的主要因素。由社会、政治和心理因素引起的投资也被认为是自我导向投资。例如,美国在19世纪对西部铁路的投资是自主的。新技术、新产品、新...
设随机变量X,Y相互独立,且
E
(X)=E(Y)=1,
D
(X)=2,D(Y)=4,试求E[(X+Y)^...
答:
例如:^^X,Y是两个相互独立的随机变量,则
D
(X-Y)=D(X)+(-1)^zhi2*D(Y)=5 D(X)=
E
(X^2)-[E(X)]^2 E(X^2)=2+1=3 同理E(Y^2)=3+1=4 而cov(X,Y)=0,E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0 E(XY)=E(X)E(Y)=1 同理E(X^2*Y^2)=E(X^2)E(Y^2)=12 D(XY)...
卡方分布为什么
E
(S²)=
D
(X)?
答:
是的。一般S2指样本方差,是统计学
中的
概念,样本方差的无偏性在主流的
概率
论与数理统计教材中都有证明。设总体为X,抽取n个i.i.
d
.的样本X1,X2,...,Xn,其样本均值为:Y=(X1+X2+...+Xn)/n 其样本方差为:S...
概率
论证明
答:
EX1^2-2E(X1X2)+EX2^2-
E
^2X1+2EX1*EX2-E^2X2=(EX1^2-E^2X1)+(EX2^2-E^2X2)-2E(X1X2)+2EX1*EX2= DX1+DX2-2E(X1X2)+2EX1*EX2 如果X1,X2独立, 那么-2E(X1X2)+2EX1*EX2 =0
D
(X1-X2)= DX1+DX2 如果不独立,那么D(X1-X2)= DX1+DX2-2E(X1X2)+2EX1*EX2 ...
概率
论 c为什么是错的
D
为什么对
答:
概率
密度和分布函数的问题——急!!!, 人大考研习题集
中的
问题 原题:设X1和X2是任意两个相互独立的连续性随机变量,他们的概率密度分别为p1(x)和p2(x),分布函数分别为F1(x),F2(x),则(
D
)A p1(x)+p2(x)必为某一随机变量的概率密度 B p1(x)p2(x)必为某一随机变量的概率密度 C....
概率
论的题,第14题,EY=E(2x+1)=2Ex+1=1
和D
Y=D(2x+1)=4DX=4
答:
因为X与Y相互独立所以X与Y的相关系数=0则根据相关系数定义Cov(X,Y)=0
D
(2X-Y)=4D(X)+D(Y)-4Cov(X,Y)D(2X-Y)=4D(X)+D(Y)=12
概率
论的书上有公式
方差中
E和D
是什么意思
答:
E
平均
D
方差 E(X)平均值,D(X)=E{[X-E(X)]^2}称为方差
概率
论
中E
(X平方)跟E(X)平方有区别吗?
答:
2、平方的期望是x^2乘以密度函数求积分,期望的平方是求完期望在算平方。离散型的方差也很明白了。也就是各个取值减去期望后平方在乘以对应的
概率
。3、方差是E(x-Ex)^2=E(x^2)-(Ex)^2,也就是平方的期望减去期望的平方。二者不能混为一谈,平方的期望是x^2乘以密度函数求积分。
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