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异方差的检验与修正
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计量经济学:
异方差检验
及
修正
答:
在
修正异方差
上,我们采取了稳健的策略。首先,通过辅助回归(reg lny lnx1, robust est store m0),我们使用稳健标准误来修正OLS估计的参数,确保其稳健性。同时,分别考虑了异方差由X1和X2(wls0 lny lnx1 lnx2, wvar(lnx1 lnx2) est store m2)或仅由X2(wls0 lny lnx1 lnx2, wvar(...
检验异方差
性的方法有哪些?
答:
关于
异方差
性检验的方法大致有:图示检验法、Goldfeld - Quandt 检验法、White检验法、Park检验法和Gleiser检验法。事实也证明,实际经济问题中经常会出现异方差性,这将影响回顾模型的估计、
检验和
应用。因此在建立计量经济模型时应检验模型是否存在异方差性。异方差性是相对于同方差而言的。所谓同方差,是...
检验异方差
性的方法有哪些?
答:
一、
检验异方差
性的方法有:1、图示检验法:相关图分析;残差图分析。2、Goldfeld - Quandt 检验法。3、怀特(white) 检验。4、帕克检验( Park test ) 和格里奇检验( Glejser test)。二、异方差性是相对于同方差而言的:1、所谓同方差,是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质,经典线性回归模...
异方差
性
的检验
答:
(9)。通过比较两个子群的残差平方和,我们可以构建一个统计量来衡量
异方差
性。手动编写的函数与statsmodels的het_goldfeldquandt函数(10)输出
的检验
结果一致,显示模型存在异方差性。通过这些检验,我们确认了住房价格方程中存在异方差性,这提示我们需要考虑异方差性
修正
,以提高模型的精确性和有效性。
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