如何计算股票期权的初始保证金?

如题所述

您好,合约标的为交易型开放式指数基金的,每张合约的开仓保证金(初始保证金)收取比例为:
1、认购期权义务仓开仓保证金:{前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×标的前收盘价)}×合约单位×(1+20%)
2、认沽期权义务仓开仓保证金:Min{前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价),行权价}×合约单位×(1+20%)
其中认购期权虚值=max(行权价-合约标的前收盘价,0)
认沽期权虚值=max(合约标的前收盘价-行权价,0)
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