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随机变量x的特征函数求期望
设
随机变量X
服从均匀分布U(a,b),
求X的特征函数
,并由
特征函数求
X的数学...
答:
Dx=(b-a)
的
平方/12 证明如下:f(
x
)=1/(b-a) a<x
设
随机变量X
服从均匀分布U(a,b),
求X的特征函数
,并由
特征函数求
X的数学...
答:
即X~U(a,b),则E(X)=(a+b)/2, D(X)=(b-a)²/12 证明如下:设连续型
随机变量X
~U(a,b)那么其分布
函数
F(x)=(x-a)/(b-a),a≤x≤b E(x)=∫F(x)dx=∫(a到b)(x-a)/(b-a)dx =(x²/2-a)/(b-a) |(a到b)=(b²/2-a)/(b-a)-(a²...
如何使用
特征函数求随机变量的期望
与方差
答:
在特征函数等于0处,求特征函数的一阶与二阶倒数就可以求随机变量的期望与方差
。如果两个随机变量具有相同的特征函数,那么它们具有相同的概率分布; 反之, 如果两个随机变量具有相同的概率分布, 它们的特征函数也相同。方差数学期望给出了随机变量的平均大小,现实生活中我们还经常关心随机变量的取值在均...
如何使用
特征函数求随机变量的期望
与方差
答:
纯手打,希望你能理解,谢谢
什么是
特征函数
答:
在概率论中,任何
随机变量的特征函数
(缩写:ch.f,复数形式:ch.f's)完全定义了它的概率分布。在实直线上,它由以下公式给出,其中X是任何具有该分布的随机变量:其中t是一个实数,i是虚数单位,E表示
期望
值。用矩母函数MX(t)来表示(如果它存在),特征函数就是iX的矩母函数,或X在虚数轴上求...
正态分布
特征函数
是什么?
答:
若
随机变量X
服从一个数学期望为μ、方差为σ^2的正态分布,记为N(μ,σ^2)。其概率密度函数为正态分布
的期望
值μ决定了其位置,其标准差σ决定了分布的幅度。当μ = 0,σ = 1时的正态分布是标准正态分布。正态分布
特征函数
特性:1)集中性:曲线的最高峰位于正中央,且位置为均数所在的位置...
矩母函数和
特征函数的
区别
答:
特征函数设X为随机变量,称复随机变量的数学
期望
itX为
X的特征函数
,其中t是实数。还可写成[costXiEtXcossin(k=1,2,)的离散型随机变量X,特征函数为概率密度为f(x)的连续型随机变量X,特征函数为对于n维随机向量X=(X1,X2,Xn),特征函数为性质为一致连续。若
随机变量X的
n阶矩EX的特征函数...
特征函数
怎么求
答:
特征函数
怎么求如下:二项分布的分布函数公式:s^2=((m-x1)^2+(m-x2)^2+...+(m-xn)^2)/n。在n次独立重复的伯努利试验中,设每次试验中事件A发生的概率为p。用X表示n重伯努利试验中事件A发生的次数,则
X的
可能取值为0,1,…,n,且对每一个k(0≤k≤n),事件{X=k}即为“n次...
泊松分布
特征函数
公式?
答:
泊松分布
的特征函数
如下:泊松分布概率密度函数是P{X=k}=λ^k/(k!e^λ)k=0,1,2……k代表的是
变量
的值。泊松分布的参数λ是单位时间(或单位面积)内
随机
事件的平均发生次数。 泊松分布适合于描述单位时间内随机事件发生的次数。泊松分布
的期望
和方差相等,当二项分布的n很大而p很小时,泊松...
特征函数
什么意思啊?
答:
(-∞<t<+∞, i=)为
随机变量
ξ(或分布函数F(
x
))
的特征函数
.如果ξ是离散型随机变量,P(ξ=xk)=pk (k=1,2,…),则其特征函数 φ(t)=Eeitξ=eitxkpk 如果ξ是连续型随机变量,其分布密度为p(x),则ξ的特征函数 φ(t)=Eeitξ=∫+∞-∞eitxp(x)dx 可知,φ(t)是p(x)的傅...
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